外汇交易策略:过滤假突破

突破交易的利润是非常可观的，但是，由于很多的突破通常会以失败告终，突破交易也可能令人感到沮丧。在外汇市场经常出现假突破的主要原因是，外汇市场与其他市场相比，更容易受到技术因素的驱动。因此，很多的市场参与者有意地制造突破，以欺骗其他未察觉的交易者。为了过滤掉潜在的假突破，要通过价格行为进行筛选，去辨别哪些突破有更高的胜算。我为这个策略制定了一些规则，以便充分地利用强劲的趋势市场，它创出了新高，接着回落到近期的低点后，又再次反转创出另一个新高。这类情形通常有非常高的成功率，原因在于，在不坚定的交易者被彻底清出场外后，那时候只剩下有资金的真正玩家重新入场，促使货币对创出更高的价格，这种策略令交易者进入一个强劲的趋势市场。

过滤假突破交易策略规则

买入

1.观察一个货币对，它正在创出20天的最高点。
2.观察到在接下来的3天，货币对出现反转，创出2天的最低点。
3.如果在创出2天最低点后的3天内，价格突破前期20天的最高点，就买入货币对。
4.最初的止损点设在，步骤2中确定的2天最低点以下几点的地方。
5.运用移动止损保护利润，或者当利润达到所冒风险2倍的时候，止赢出场。

卖出

1.观察一个货币对，它正在创出20天的最低点。
2.观察到货币对在接下来的3天内出现反转，创出2天的最高点。
3.如果在创出2天最高点后的3天内，价格跌破前期20天的最低点，就卖出货币对。
4.止损点设在，步骤2中确定的2天最高点以上几点的地方。
5.运用移动止损保护利润，或者当利润达到所冒风险2倍的时候，止赢出场。

过滤假突破交易范例

我们的第一个例子是图1。英镑/美元的日线图显示了，在11月17日，货币对创出了20天的新高点1.8631。这意味着，它成为我们的观察目标。我们等待着货币对出现2天的新低点，然后在3天内出现反弹，超过前期20天的高点1.8631。我们看到，这种情形在11月23日确实发生了。我们在最高点以上几点的1.8640进场买人。止损单设在两天的最低点1.8472以下几点，也就是1.8465。当货币对朝有利的方向波动时，我们有两个选择：要么在利润超过所冒风险的2倍时止盈离场，要么运用移动止损，如根据两根蜡烛的最低点(tow-bar low)止损。最后，我们决定根据两根蜡烛的最低点进行移动止损。在12月8日我们在1.9362平仓离场。在两个星期内，总利润达到了722点。

图1-英镑美元过滤假突破的图表

图2是这个策略的另一个例子。美元/加拿大元的日线图显示了，在4月21日，货币对创出了20天的新高点1.3636。这意味着，它成为我们的观察目标。我们等待着，货币对出现2天的新低点，然后在3天内出现反弹，超过了前期20天的高点1.3636。我们看到，这种情形在4月23日发生了，当时，我们在前期20天高点以上几点的1.3645进场买人。止损单设在两天的低点1.3514以下几点的1.3505。当货币对朝有利的方向波动时，我们有两个选择：要么在利润超过所冒风险的2倍时止赢离场，那将是280点的利润。或者运用移动止损，如根据两根蜡烛的最低点。如果根据两根蜡烛的最低点进行移动止损，那么交易在1.3686平仓离场，有41点的利润。而如果采用另一选择.那么有280点利润的止赢单在5月10日被执行。

图2-美元加拿大元过滤假突破的图表

最后一个例子是空头的例子。图3是美元/日元的日线图。如图所示，美元/日元在10月11日创出了20天的最低点109.30。接着，货币对在10月13日出现2天的新高点110.21。然后，价格在接下来的2天内出现反转，跌破了前期20天的最低点。当价格到达109.20 (20天最低点以下几点的位置)，我们的卖单被执行。我们把止损点设在两天的高点以上几点的110.30。当货币对朝有利的方向波动时，我们有两个迭择:要么在利润超过所冒风险的2倍时止赢离场，那将是220点的利润。或者运用移动止损.如根据两根蜡烛的最高点进行止损。根据两根蜡烛的最高点进行移动止损，在11月2日.交易在106.76平仓。而采用另一选择，在10月25日，有220点利润的止赢单在107.00的价格被执行。