外汇EA编写教程：自动构造支撑和阻力线

概述

在本文中, 我们将研究构造支撑和阻力线。货币品种的技术分析是在金融市场内进行交易的重要组成部分。自动构造这些线将简化金融分析师和交易员的工作, 并加速技术分析。此外, 此处描述的指标可用于开发智能交易系统。

搜索所有波峰和波底

利用价格图表的局部波峰和波底绘制支撑和阻力线。为了判别这些极点值, 我们将应用众所周知的之字折线 (ZigZag) 指标。我们可以在其输入中设置支撑和阻力线的必要属性。

这些线的比例可以使用之字折线指标的参数进行更改, 且您可以在不同的时间帧应用相同的参数。这令我们能够获得构筑支撑和阻力位所需的极点值。

下面的图片显示极点值随时间帧的变化而改变。第一张图像显示包含 30 分钟周期的图表. 第二张图像显示的是四个小时。

选择合适的极点值来构造价位

我们仅构造位于当前价格附近的支撑/阻力线, 意即它们在技术分析期限内与我们的当前状况相关。此外, 为了令这些线的斜率与价格贴合, 我们在下降趋势 (对于阻力线) 期间选取的极点值高于或等于前一个极点值, 或在上升趋势中选取与前一个相同或较低的极点值。在第一幅图像中, 这些可能是 1-2-3-4-5-7, 而在第二幅中 — 1-2-3-6-7-8。

现在我们已定义了极点值的选择标准, 我们来研究如何在代码中实现它们。为了澄清要点, 我们在此仅显示其中一部分。

//+------------------------------------------------------------------+
struct trade_points               // 定义极点值的结构
  {
   double            price;       // 价格
   int               pos;         // 位置, 柱线的索引
   bool              hpoint;      // 为真, 则是波峰 
   bool              lpoint;      // 为真, 则是波底
  };

在 OnInit() 函数中创建之字折线指标的句柄:

int OnInit()
  {

   ZZ_handle=iCustom(_Symbol,_Period,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep);

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

进而, 我们通过对所有之字折线指标极点值逐个进行排序, 将数据输入矩阵:

double max=close[1];
   double min=close[1];
   int z=0;

   for(shift=0;shift<rates_total && !IsStopped();shift++)
     {
      CopyBuffer(ZZ_handle,0,shift,1,ZigzagBuffer);

      if(ZigzagBuffer[0]>0)
        {

         if(ZigzagBuffer[0]>=max && ZigzagBuffer[0]==high[shift])
           {
            ArrayResize(mass,z+1);
            max=ZigzagBuffer[0];
            mass[z].price=ZigzagBuffer[0];
            mass[z].pos=shift;
            mass[z].hpoint=true;
            mass[z].lpoint=false;
            z++;
           }

         if(ZigzagBuffer[0]<=min && ZigzagBuffer[0]==low[shift])
           {
            ArrayResize(mass,z+1);
            min=ZigzagBuffer[0];
            mass[z].price=ZigzagBuffer[0];
            mass[z].pos=shift;
            mass[z].lpoint=true;
            mass[z].hpoint=false;
            z++;
           }

        }
     }

定义构造趋势线的标准

现在, 在形成具有极点值的数组后, 我们可以构造必要的支撑/阻力线。下面的图像解释了构造这些线的主要标准。

从第一点开始, 我们可以通过以下任何一点来构造趋势线。但并非所有这些趋势线都可以被视为支撑/阻力线。此外, 它们可能随着时间的推移失去其相关性, 从而变得无以致用。由于我们希望清理图表上不必要的图形对象, 我们执行排序来舍弃多余趋势线。

我们假设该趋势线的起点是 A, 第二个极点值是 B, 最后一根柱线附近的点是 C。

可能会有多个标准, 且它们的组合在不同情况下会不断变化。我们只研究最基本的。将来, 所有人都可以根据自己的判断来改进这一指标。以下是主要标准:

1. АB/BС 距离比率
2. 价格穿越 AB 段的次数
3. 价格穿越 BC 段的次数
4. 从 С 到当前价格的距离
5. 趋势线的最小和最大长度
6. 趋势线的斜率
7. 价格位于阻力线之上或之下

我们来更详尽地研究上述标准, 以更好地理解输入配置。

1. 为了保持可接受的比例, 您可以使用菲波纳奇比率并将最小允许比率设置为 0.25 或 0.382。根据这一标准, 长度比率应对应于条件 АB/АС>=02.25 (0.382) 且 BС/АС>=02.25 (0.382)。出于便利起见, 可以在输入中设置该参数的值。
2. 所有存在的趋势线也应按照价格穿过 AB 线的次数进行彻底排序。如何进行这种验证也有很多选项。我们可以只参考收盘价突破这条线的柱线, 或者我们可以参考最高/最低价突破的柱线。第二个标准要验证的是穿过这条线段的柱线数。这些参数也作为输入。
3. 我们可以通过突破次数, 其性质和相对于 BC 段的当前价格位置来评估这条线的重要性。当开发 EA 时, 上述所有标准均可用于形成趋势线以及交易策略。在此指标中, 我们只会显示尚未穿越此段的趋势线。
4. 根据趋势线当前的相关性, 可以过滤从当前价格到首条趋势线的距离。例如, 我们可能只绘制其距离不超过 50-100 点的趋势线。
5. 在我们的案例中, 趋势线的最小长度由之字折线指标的输入决定, 但是如果需要也可以监控该参数。指标将检查 AB 和 BC 段的最小长度。
6. 由于支撑线更为重要, 因为它们用于开仓, 因此该指标所构造的上升趋势斜率为零或正数, 下跌趋势线斜率为零或负数。
7. 我们可以用两种方式使用这些趋势线。第一个是只参考不折返的趋势线并顺势交易。第二个是只在反向突破趋势线时开单。两种类型的趋势线都很重要, 因此两者都要反映在指标中。

以下是形成下跌趋势阻力线的一部分代码。

// 判断这些趋势线是否符合我们的标准并填写下跌趋势矩阵。

   for(j=z-1; j>=0; j--)
     {
      if(mass[j].hpoint)
         for(i=j-1; i>=0; i--)
           {
            if(mass[i].hpoint)
               if(i<j)
                 {

                  a=mass[j].pos;
                  b=mass[i].pos;

                  double ratio=double((a-b)*100/a);       // 定义 AB 段与 AC 总长度的比率

                  if(ratio>fibo && ratio<(100-fibo))      // 定义是否符合标准 1, АB/BС 段的比例
                     if(b>Min_dist &&(a-b)>Min_dist)      // 定义是否满足标准 5, АB 和 BС 段的最小长度
                       {

                        ax=mass[j].price;
                        bx=mass[i].price;

                        coef=(ax-bx)/(a-b);

                        price=close[1];

                        deviation=(ax+coef*bx)-price;

                        cross_bc=0;
                        cross_ab=0;


                        if(MathAbs(deviation)<tolerance*_Point)   // 定义是否满足条件4 (点 С 到前一根柱线收盘价的距离)
                          {

                           // 从 a 点到 b 点的交叉次数 
                           for(int n=a; n>b; n--)
                              if((close[n]-(ax+coef*(b-n)))>0)
                                 cross_ab++;
                           // 从 b 点到端点的交叉次数  
                           for(int n=b-1; n>=0; n--)
                              if(close[n]>(bx+coef*(b-n)) && close[n+1]<(bx+coef*(b-n+1)))
                                 cross_bc++;

                           if(cross_bc<=Intersection_bc && cross_bc<=Intersection_ab)// 定义是否满足条件 2 和 3
                             {
                              // 填写下降趋势矩阵
                              ArrayResize(DownTrend,y+1);
                              DownTrend[y].a=a;
                              DownTrend[y].b=b;
                              DownTrend[y].ax=ax;
                              DownTrend[y].bx=bx;
                              DownTrend[y].dst=MathAbs(deviation);
                              DownTrend[y].coef=coef;

                              y++;

                             }
                          }
                       }
                 }
           }
     }

// 使用获得的矩阵显示图表上的下跌趋势线

   for(j=0; j<ArraySize(DownTrend); j++)
     {

      a=DownTrend[j].a;
      b=DownTrend[j].b;
      ax=DownTrend[j].ax;
      bx=DownTrend[j].bx;
      coef=DownTrend[j].coef;

      if(a>0 && b>0 && MathAbs(a-b)>0)
        {
if(a>0 && b>0 && MathAbs(a-b)>0)
        {
         //--- 创建趋势线 
         TrendCreate(0,"DownTrend "+string(j),0,time[a],ax,time[b],bx,DColor,DStyle,DWidth,DBack,DSelection,DRayLeft,DRayRight,DHidden,DZOrder);
         ChartRedraw();
        }
     }

指标结构的示例:

在交易中使用支撑/阻力线

应用支撑/阻力位的主要交易原则是在上升趋势期间（并在下跌趋势期间卖出）或平坦时段在支撑线附近买入。一些图形模型 (形态) 也会用到。

这种交易策略令您能够从趋势变化中受益, 即使金融产品处于横盘状态, 或价格形成一种形态。趋势有助于确定交易方向。例如, 如果当前的趋势是向下, 但随后走向横盘, 那么最好在阻力线附近卖出, 而非在支撑位买入。出现下跌趋势意味着卖出交易比买入成功机会更大。如果趋势向上且后面呈三角形, 那么最好在这个三角形的支撑线附近买入。

在接近支撑/阻力位时顺势交易可能会带来利润, 但价格往往会突破这些价位。所以, 我们需要等待确认此金融产品在该特定价位的重要性。在依据趋势线买入或卖出之前, 您需要等待, 直至价格稳定在其附近。或者, 您可以等待价格从该价位反弹, 并在此后开始交易。

当自支撑线进行买入交易时, 在价格突破整理区域的高点之后, 等待价格在其附近稳定后再买入是合理的。这可确保该价位能够真实影响价格, 且价格开始自该价位向必要方向 (向上) 移动。这正是我们进行买入交易所需要的。自阻力线进行卖出交易时也会发生类似的情况: 您需要等待阻力区附近的盘整, 并在价格跌破该区域的低点时开仓。

在开始交易时, 一定要预测它的平仓条件。当从支撑线进行买入交易时, 建议在价格达到强阻力线之前将之平仓。当进行卖出交易时也会发生类似的情况。您也可以在次要支撑/阻力位平仓。当自支撑线买入时, 您需要在上升趋势通道的阻力位卖出。如果价格突破该价位, 您也可以尝试获得更大的利润。例如, 从三角形支撑位 (通常上涨趋势) 买入时, 您可以持仓等待, 直到价格突破三角形并继续向上移动。之后, 您可以在下一条阻力线上离场。

基于指标的 EA

以下是拥有以下功能的 EA:

• 止损和止盈
• 最大买入/卖出订单数量
• 尾随停止
• 盈亏平衡
• 通过指标信号将反向交易平仓
• 四种高时帧滤波器 (MACD, RSI, WPR, MA) 可供选择

EA 直接与指标生成的趋势线配合工作。因此, 它需要在同一个图表上启动指标才能实时工作。指标设定已在指标本身中配置。EA 也有指标设置, 但它们仅用于测试目的。为了测试 EA, 初始化 EA 时定义的指标句柄已经在代码中创建。

有三种 EA 操作模式:

• from level — 在趋势线的潜在价格回滚方向上进行交易。如果柱线的高位或低位与该价位交叉, 而收盘价未突破当前趋势线, 且下一根柱线收盘时也未能破位, 则开单交易。EA 检查价格接触后是否突破该趋势线。
• level breakdown — 在趋势线的潜在突破方向上交易。如果柱线的高位或低位突破该价位, 而收盘价并未突破当前趋势线, 且下一根蜡烛的收盘价突破该趋势线, 则开单交易。
• all — 使用上述两种模式。

以下代码是信号形成时买入和卖出的函数:

//+------------------------------------------------------------------+
int signal()
  {
   int res=0;

   int macd=0;
   int rsi=0;
   int wpr=0;
   int ma=0;

   if(Use_macd==true)macd=macdS();
   if(Use_rsi==true)rsi=rsiS();
   if(Use_wpr==true)wpr=wprS();
   if(Use_ma==true)ma=maS();

   CopyOpen(NULL,0,1,3,O);
   CopyHigh(NULL,0,1,3,H);
   CopyLow(NULL,0,1,3,L);
   CopyClose(NULL,0,1,3,C);

   Signals=0;
   for(int i=0;i<ObjectsTotal(0,0,OBJ_TREND);i++)
     {
      string sName=ObjectName(0,i,0,OBJ_TREND);
      if(StringFind(sName,"UpTrend")==0 || StringFind(sName,"DownTrend")==0)
        {
         ax=ObjectGetDouble(0,sName,OBJPROP_PRICE,0);
         bx=ObjectGetDouble(0,sName,OBJPROP_PRICE,1);
         p1=(int)ObjectGetInteger(0,sName,OBJPROP_TIME,0);
         p2=(int)ObjectGetInteger(0,sName,OBJPROP_TIME,1);
         a=iBarShift(p1);
         b=iBarShift(p2);
         kkk=(bx-ax)/(a-b);
         lvl=bx+kkk*b;
         plvl=bx+kkk*(b-1);

         if(mode==0 || mode==2)
           {
            if(StringFind(sName,"UpTrend")==0 && L[1]<=plvl && C[1]>plvl && C[0]>lvl)Signals=1;
            if(StringFind(sName,"DownTrend")==0 && H[1]>=plvl && C[1]<plvl && C[0]<lvl)Signals=2;
           }

         if(mode==1 || mode==2)
           {
            if(StringFind(sName,"UpTrend")==0 && L[1]<=plvl && C[1]>plvl && C[0]<lvl)Signals=2;
            if(StringFind(sName,"DownTrend")==0 && H[1]>=plvl && C[1]<plvl && C[0]>lvl)Signals=1;
           }
        }
     }

   if(Signals==1
      &&(macd==1 || Use_macd==false)
      && (rsi==1 || Use_rsi==false)
      && (wpr==1 || Use_wpr==false)
      && (ma==1 || Use_ma==false))res=1;

   if(Signals==2
      &&(macd==2 || Use_macd==false)
      && (rsi==2 || Use_rsi==false)
      && (wpr==2 || Use_wpr==false)
      && (ma==2 || Use_ma==false))res=2;

   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

测试表明, 与突破交易相比, 回滚交易的盈利能力较低。

使用以下输入参数测试三种模式的测试图如下所示:

input string s="-------------------------------------------"; // 主设置
input int Magic=12345;
input double LotSize=0.1;
input int Slippage=30; //滑点, 点数 
input int StopLoss=0; //止损, 点数 
input int TakeProfit=0; //止盈, 点数
input int TrailingStart=0; //为谁开始, 点数     
input int TrailingStop= 0; //尾随停止, 点数     
input int TrailingStep= 0; //尾随步长, 点数
input int SL_prof=0; //开始 BE, 点数
input int SL_lev=0; //BE 价位, 点数
input int Buy_max=1; //最大买单数量
input int Sell_max=1; //最大卖单数量
input bool Sig_close=true; //逆势交易平仓
input tip mode=0;
input string s0="-------------------------------------------"; // 指标设置
input int _ExtDepth=12;
input int _ExtDeviation=5;
input int _ExtBackstep=3;

input int _Min_dist=0;                                  // 最小距离
input int _fibo=30;                                     // 菲波纳奇比率
input int _tolerance=200;                               // 冗余
input int _Intersection_ab=1;                           // 从 a 点到 b 点允许的交汇点数量
input int _Intersection_bc=1;                           // 从 b 点到 c 点允许的交汇点数量

input string s1="-------------------------------------------";     // MACD 设置
input ENUM_TIMEFRAMES macd_tf=PERIOD_CURRENT;                      // 周期
input int fast_ema_period=12;                                      // 快速均线周期 
input int slow_ema_period=26;                                      // 慢速均线周期 
input int signal_period=9;                                         // 差值的均化周期 
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE;                // 价格类型 

input string s2="-------------------------------------------";     // RSI 设置
input ENUM_TIMEFRAMES rsi_tf=PERIOD_CURRENT;                       // 周期
input int rsi_period=14;                                           // 周期 
input ENUM_APPLIED_PRICE rsi_applied_price=PRICE_CLOSE;            // 价格类型
input double rsi_max_s=100;                                        // 卖出的最大价格
input double rsi_min_s=70;                                         // 卖出的最小价格
input double rsi_max_b=30;                                         // 买入的最大价格
input double rsi_min_b=0;                                          // 买入的最小价格

input string s3="-------------------------------------------";     // WPR 设置
input ENUM_TIMEFRAMES wpr_tf=PERIOD_CURRENT;                       // 周期
input int calc_period=14;                                          // 周期  
input double wpr_max_s=0;                                          // 卖出的最大价格
input double wpr_min_s=-20;                                        // 卖出的最小价格
input double wpr_max_b=-80;                                        // 买入的最大价格
input double wpr_min_b=-100;                                       // 买入的最小价格

input string s4="-------------------------------------------";     // MA 设置
input ENUM_TIMEFRAMES ma_tf=PERIOD_CURRENT;                        // 周期
input int ma_period=10;                                            // MA 周期
input int ma_shift=0;                                              // 平移 
input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA;                           // 平滑类型
input ENUM_APPLIED_PRICE ma_applied_price=PRICE_CLOSE;             // 价格类型 

input bool Use_macd=true;                                          // 使用 MACD 作为滤波器
input bool Use_rsi=false;                                          // 使用 RSI 作为滤波器
input bool Use_wpr=false;                                          // 使用 WPR 作为滤波器
input bool Use_ma=false;                                           // 使用 MA 作为滤波器

input int sbar=1;                                                  // 信号柱线 0-当前, 1-已收盘

在测试过程中, 在其中一个方向上只会开一笔 0.1 手的交易。如果信号相反, 当前交易被平仓, 之后反向开单。应用 MACD 作为过滤器, 意味着在指标值小于零时进行买入交易, 而指标值在大于零时进行卖出交易。测试针对 2015-2017 年 EURUSD H1 进行。

自价位:

价位突破:

以下是几种货币对按照默认设置的测试结果。

在中我们可以看到, 只有 EURUSD 和 USDCHF 才显示出良好结果。首先, 事实上这是由于交易时不应参考所有的趋势线。我们还需要参考文章开头列出的其它因素。

另外, 我们应记住基本面分析的影响力, 因为支撑/阻力线在重要新闻发布后经常会被突破。

因此, 可以在 EA 中添加新闻过滤器, 并且测试仅在新闻发布时操作, 以及在新闻期间完全禁止交易两种情况。替代方案, EA 可以在 RENKO 图表上使用。 

优化

在我看来, 前七个参数已经具有最佳值, 因此我没有进一步优化它们。之字折线参数按默认值设置, 但有点不合适。优化时, 可以确定所有先前测试的货币的最适合的参数值如下:

• _ExtDepth=24;
• _ExtDeviation=55;
• _ExtBackstep=9;

为了在优化过程中开单交易, 我们为金融产品定义了最适合的操作模式, 以及过滤器对结果的影响有多强。只有 MACD 指标被用作过滤器。但您可在不同的时间帧内尝试其它指标。

由反向信号平仓的函数被用于盈利或亏损交易的平仓。为了锁定利润并获得最大的结果, 使用了盈亏平衡和止盈功能。在测试这些功能期间确定了每种货币的最佳参数。

未使用止损。亏损交易仅由相反的信号平仓。

优化结果显示在表格中。该测试在 2017 年以 0.1 手执行。此外, 买入和卖出交易的开单数量增加到了 10, 所有其它参数都是默认设置的。

结束语

在本文中, 我们研究了自动构造支撑和阻力线的基本原理。利用该原理开发了一款 EA, 并用其优化了 13 个金融产品的输入参数。若要获得特定金融产品的最大结果, 您需要单独选择其最佳参数。含有许多基本功能和四个高时帧过滤器的 EA 已经开发出来, 以便找到最佳参数, 实现自动检查支撑/阻力线并据此交易。指标和 EA 可以根据具体需求进行扩展和改进。

已发现, 相比突破交易, 某些货币在进行回滚交易时的盈利能力较差。这表明每个金融产品都以独特的方式运行, 需要采取单独的方法。