从头开始开发智能交易系统（第 26 部分）：面向未来（I）

概述

尽管在“从头开始开发交易系统”系列的第 24 部分和第 25 部分的篇幅中展示了代码修复和改进，其中我们已经看到了如何提高系统健壮性，但仍有一些细节留待改进。 但并非因为它们的重要性较低，事实上它们真的很重要。

我们现有的一些问题，是与在交易日里我们想要如何工作，以及我们做什么事情相关。 许多交易者简单地在某个价位处下单，且不会再从该点位挪动。 无论发生什么，他们都会认定这是一个完美的入场点，故不会挪动订单。 他们也许会平移破位级别，甚至删除破位级别，但他们不会改变入场点。

因此，代码中的剩余缺陷不会影响交易者的实际操作方式。 他们甚至可能意识到订单系统含有缺陷（例如，我们将在本文中修复的那些）。 但那些喜欢追逐价格，无论如何都要试图完成一笔交易，但又不想入场的人，会见证系统中的许多错误。 他们中的一些人可能会干预，并令业务不安全（委婉地说），而另一些人却在赚钱；徒留这些交易者在市场面前茫然无助。

2.0. 实现

为了开始本文的旅程，我们先修复 EA 中一个令真金白银爆仓的缺陷。 再者，如果您不会随时更改入场点，则此问题不会影响您。 不过，我建议考虑更新代码，以防万一。 即使修复已经在文后附带的代码中实现，您也许想到这会损害 EA，因为它会损失一些性能，这是事实。 然而，哪个更好：是损失一些性能，亦或冒着风险盲目入场而赔钱？

2.0.1. 入场点错误

该错误是我们第一时间要修复的，尽管它们都需要以某种方式进行修复。 然而，这一个是迄今为止最灾难性的。 当我们放置一笔挂单入场时，它就会发生，比如说破位买入（BUY STOP），并移动入场点，如此，该订单现在应该是限价买入（BUY LIMIT）类型。 似乎这里没问题，但若失败则是相当灾难性的，因为当前开发阶段的 EA 将无法以正确的方式进行更改。 事实上，许多 EA 都希望执行这种修改，且如果发生了，您会在图表上看到某些信息，但服务器上是不同的信息。 只在开仓时，系统才会正确更新，在此之前，EA 在图表上显示的内容与服务器上的数据或将是不一致的。

在某些情况下，我们能容忍这种不一致，而在其它情况下，问题将是一场彻底的灾难。 为了理解这一点，请仔细阅读本文。

为了消除此错误，我们有一个解决方案，即在应用之前也许要遍历不同的路径。 但操作原理始终如一：从订单簿中删除订单，将其移动到新位置，更改订单类型，并将其放回到订单簿。 应该就是这样做的，但如何做到就要取决于具体的实现。

因此，我们就要实现最基本的解决方案，但由于它不太理想，我们不得不处置一些问题。

解决方案是修改以下函数，添加高亮显示的代码行。

void SetPriceSelection(double price)  {          char Pending;                            if (m_Selection.ticket == 0) return;          Mouse.Show();          if (m_Selection.ticket == def_IndicatorTicket0)          {                  CreateOrderPendent(m_Selection.vol, m_Selection.bIsBuy, price,  price + m_Selection.tp - m_Selection.pr, price + m_Selection.sl - m_Selection.pr, m_Selection.bIsDayTrade);                  RemoveIndicator(def_IndicatorTicket0);                  return;          }          if ((Pending = GetInfosTradeServer(m_Selection.ticket)) == 0) return;          m_TradeLine.SpotLight();          switch (m_Selection.it)          {                  case IT_TAKE:                          if (Pending < 0) ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, m_Selection.pr, price, m_Selection.sl);                          else ModifyPosition(m_Selection.ticket, price, m_Selection.sl);                          break;                  case IT_STOP:                          if (Pending < 0) ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, m_Selection.pr, m_Selection.tp, price);                          else ModifyPosition(m_Selection.ticket, m_Selection.tp, price);                          break;                  case IT_PENDING:                          if (!ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, price, (m_Selection.tp == 0 ? 0 : price + m_Selection.tp - m_Selection.pr), (m_Selection.sl == 0 ? 0 : price + m_Selection.sl - m_Selection.pr)))                          {                                  MoveSelection(macroGetLinePrice(def_IndicatorGhost, IT_PENDING));                                  m_TradeLine.SpotLight();                          }                          break;          }          RemoveIndicator(def_IndicatorGhost);  }    

尽管此方案部分解决了问题，但并未彻底解决它。 例如，对于破位买入（BUY STOP）和破位卖出（SELL STOP）订单，可以添加这些简单的线条来解决问题。 但对于限价买入（BUY LIMIT）和破位限价（STOP LIMIT），一旦我们点击更改入场点，服务器就会立即填单。 更糟糕的则是，我们这笔持仓入场即亏。 如果订单配置为空订单（带有止盈或止损价位），且止损点超出限价，那么除了服务器将立即执行订单之外，它还会立即平仓，而这意味着我们的交易账户彻底遭殃。 这就是为什么交易系统如此难以开发的原因。 我们在模拟账户上进行了若干测试，如果一切看着还正常，我们就会转到实盘账户，而从此我们就开始亏损，且不晓得到底发生了什么。

我再重复一遍：若入场点只放置一次，且永不更改时，该错误不会有任何影响。 只当交易者移动点位时，才会出现问题。

实际上，破位（STOP）订单执行良好。 现在我们需要解决限价（LIMIT）挂单的问题。 尽管这个问题看起来很容易解决，但有一件事需要理解：没有完美的解决方案，对于系统开发人员来说工作优异的解决方案，也许并不适合您。

我将在此展示解决此问题的可能解决方案之一。 该解决方案将在如上所示的相同函数中实现。 这是它的新代码：

void SetPriceSelection(double price)  {          char Pending;          double last;          long orderType;                                            if (m_Selection.ticket == 0) return;          Mouse.Show();          if (m_Selection.ticket == def_IndicatorTicket0)          {                  CreateOrderPendent(m_Selection.vol, m_Selection.bIsBuy, price,  price + m_Selection.tp - m_Selection.pr, price + m_Selection.sl - m_Selection.pr, m_Selection.bIsDayTrade);                  RemoveIndicator(def_IndicatorTicket0);                  return;          }          if ((Pending = GetInfosTradeServer(m_Selection.ticket)) == 0) return;          m_TradeLine.SpotLight();          switch (m_Selection.it)          {                  case IT_TAKE:                          if (Pending < 0) ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, m_Selection.pr, price, m_Selection.sl);                          else ModifyPosition(m_Selection.ticket, price, m_Selection.sl);                          break;                  case IT_STOP:                          if (Pending < 0) ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, m_Selection.pr, m_Selection.tp, price);                          else ModifyPosition(m_Selection.ticket, m_Selection.tp, price);                          break;                  case IT_PENDING:                          orderType = OrderGetInteger(ORDER_TYPE);                          if ((orderType == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) || (orderType == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT))                          {                                  last = SymbolInfoDouble(Terminal.GetSymbol(), (m_Selection.bIsBuy ? SYMBOL_ASK : SYMBOL_BID));                                  if (((m_Selection.bIsBuy) && (price > last)) || ((!m_Selection.bIsBuy) && (price < last)))                                  {                                          RemoveOrderPendent(m_Selection.ticket);                                          RemoveIndicator(m_Selection.ticket);                                          CreateOrderPendent(m_Selection.vol, m_Selection.bIsBuy, price, (m_Selection.tp == 0 ? 0 : price + m_Selection.tp - m_Selection.pr), (m_Selection.sl == 0 ? 0 : price + m_Selection.sl - m_Selection.pr), m_Selection.bIsDayTrade);                                          break;                                  }                          }                          if (!ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, price, (m_Selection.tp == 0 ? 0 : price + m_Selection.tp - m_Selection.pr), (m_Selection.sl == 0 ? 0 : price + m_Selection.sl - m_Selection.pr)))                          {                                  MoveSelection(macroGetLinePrice(def_IndicatorGhost, IT_PENDING));                                  m_TradeLine.SpotLight();                          }                          break;          }          RemoveIndicator(def_IndicatorGhost);  }  

该操作如下。 当我们要更改挂单的入场点时，我们会检查订单簿（市场深度）中的订单是破位限价（STOP LIMIT）、还是限价买入（BUY LIMIT）类型。 如果都不是，则执行流程将跳到到代码中的另一个点。 如果是，那么我们会立即捕获当前资产价格，且我们将采用以下准则：对于买入订单，捕获当前要价（ASK）值。 分别地，卖出订单则是出价（BID）值。 这替换了采用 LAST 值的旧方法，但由于在某些市场中未用到该值，故我们不会将其用作参考。 然后检查订单簿中的订单是否已变成无效或仅被修改。

如果订单仍然有效，系统将忽略验证码，并转到订单将被更改的部分。 但如果市场深度中的订单已无效，系统将执行以下代码：

RemoveOrderPendent(m_Selection.ticket);  RemoveIndicator(m_Selection.ticket);  CreateOrderPendent(m_Selection.vol, m_Selection.bIsBuy, price, (m_Selection.tp == 0 ? 0 : price + m_Selection.tp - m_Selection.pr), (m_Selection.sl == 0 ? 0 : price + m_Selection.sl - m_Selection.pr), m_Selection.bIsDayTrade);  break;    

但上面的代码只会将限价卖出（SELL LIMIT）和限价买入（BUY LIMIT）订单分别更改为破位卖出（SELL STOP）和破位买入（BUY STOP）。 如果我们想将这些类型恢复到原本的类型，或只是防止这种更改该怎么办？

如果我们不希望系统更改已执行订单的类型，我们只需要将高亮显示的片段替换为以下代码：

if ((orderType == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) || (orderType == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT))  {          last = SymbolInfoDouble(Terminal.GetSymbol(), (m_Selection.bIsBuy ? SYMBOL_ASK : SYMBOL_BID));          if (((m_Selection.bIsBuy) && (price > last)) || ((!m_Selection.bIsBuy) && (price < last)))          {                  RemoveOrderPendent(m_Selection.ticket);                  RemoveIndicator(m_Selection.ticket);                  CreateOrderPendent(m_Selection.vol, m_Selection.bIsBuy, price, (m_Selection.tp == 0 ? 0 : price + m_Selection.tp - m_Selection.pr), (m_Selection.sl == 0 ? 0 : price + m_Selection.sl - m_Selection.pr), m_Selection.bIsDayTrade);                  MoveSelection(macroGetLinePrice(def_IndicatorGhost, IT_PENDING));                  m_TradeLine.SpotLight();                  break;          }  }  

此段代码将防止订单类型被更改。 您可以更改挂单的填单点位，但不能将限价订单更改为破位订单，反之亦然。 现在，如果您想继续追逐价格，并在某个点位强制入场，请用如下显示的代码。 这是将在 EA 中使用的代码。

#define def_AdjustValue(A) (A == 0 ? 0 : price + A - m_Selection.pr)  #define macroForceNewType       {                                                                                                                                                                 RemoveOrderPendent(m_Selection.ticket);                                                                                                                                           RemoveIndicator(m_Selection.ticket);                                                                                                                                              CreateOrderPendent(m_Selection.vol, m_Selection.bIsBuy, price, def_AdjustValue(m_Selection.tp), def_AdjustValue(m_Selection.sl), m_Selection.bIsDayTrade);                        break;                                                                                                                                                                                            }                    void SetPriceSelection(double price)                          {                                  char Pending;                                  double last;                                  long orderType;                                                                    if (m_Selection.ticket == 0) return;                                  Mouse.Show();                                  if (m_Selection.ticket == def_IndicatorTicket0)                                  {                                          CreateOrderPendent(m_Selection.vol, m_Selection.bIsBuy, price,  price + m_Selection.tp - m_Selection.pr, price + m_Selection.sl - m_Selection.pr, m_Selection.bIsDayTrade);                                          RemoveIndicator(def_IndicatorTicket0);                                          return;                                  }                                  if (m_Selection.ticket == def_IndicatorFloat)                                  {                                          CreateOrderPendent(m_Selection.vol, m_Selection.bIsBuy, m_Selection.pr,  m_Selection.tp, m_Selection.sl, m_Selection.bIsDayTrade);                                          RemoveIndicator(def_IndicatorFloat);                                          return;                                  }                                  if ((Pending = GetInfosTradeServer(m_Selection.ticket)) == 0) return;                                  m_TradeLine.SpotLight();                                  switch (m_Selection.it)                                  {                                          case IT_TAKE:                                                  if (Pending < 0) ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, m_Selection.pr, price, m_Selection.sl);                                                  else ModifyPosition(m_Selection.ticket, price, m_Selection.sl);                                                  break;                                          case IT_STOP:                                                  if (Pending < 0) ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, m_Selection.pr, m_Selection.tp, price);                                                  else ModifyPosition(m_Selection.ticket, m_Selection.tp, price);                                                  break;                                          case IT_PENDING:                                                  orderType = OrderGetInteger(ORDER_TYPE);                                                  if ((orderType == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) || (orderType == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT))                                                  {                                                          last = SymbolInfoDouble(Terminal.GetSymbol(), (m_Selection.bIsBuy ? SYMBOL_ASK : SYMBOL_BID));                                                          if (((m_Selection.bIsBuy) && (price > last)) || ((!m_Selection.bIsBuy) && (price < last))) macroForceNewType;                                                  }                                                  if (!ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, price, def_AdjustValue(m_Selection.tp), def_AdjustValue(m_Selection.sl))) macroForceNewType;                                  }                                  RemoveIndicator(def_IndicatorGhost);                          }  #undef def_AdjustValue  #undef macroForceNewType    

重要说明：由于 ForceNewType 宏替换的原因，使用此代码时要小心。 此宏替换包含一个 “break” 语句，若其执行，则导致代码退出 “case” 模块。 因此，您在修改此模块时应格外小心。

系统移动入场点位时将不再遭遇错误，但我们还有其它问题需要解决。 我已经展示了纠正问题的途径，来修改或保持订单的相同类型 — 您来选择最适合您的那个。 请记住，这些方案均各有其优点和缺点。 但我不会深入细节。 我只展示如何纠正和实现系统。

这些修改的结果可在以下视频中看到：

2.0.2. 为将来做准备

上述修改解决了问题，但还有更多的事情可以做。 在此，我将展示变化的开始。 查看 EA 的订单体系，依然还有很大的提升空间。 这还需要少量的修改，我想解释一下，以便您可以选择最适合自己的路径，因为每名交易者都有自己应对市场的行为方式。 我不想令您觉得有义务去使用我将向您展示的系统。 取而代之，我想打造一个基础，如此任何人都可以开发自定义 EA。

因此，我们迈入下一个事实：从第 18 部分开始，我一直在展示如何开发一个订单系统，易于交易特定资产的人使用。 但在第 20 部分中，订单系统加进了了视觉元素，因为在某些时候 Chart Trade 对于交易来说变得并无必要，因为一切都将由订单系统本身指示，如此您就能够在图表上正确更改和配置所有内容。 为了达到这一点，我们需要从某个地方开始，我们现在就去做。

如何直接在订单内更改交易量，而无需从图表中删除订单，难道在 Chart Trade 中更改交易量，之后要在图表上重新下订单？ 很有趣，不是吗？ 我们现在就来实现此功能。 它在某些情况下有很大帮助，但您应当学习并理解如何使用该系统，因为您在任何其它平台上找不到它。 老实说，我从未见过拥有此类功能的 EA。 我们来看看您在任何拥有此功能的 EA 中能做哪些操作。

首先，定义一个新的指标索引。

#define def_IndicatorFloat      3    

当挂单收到此值作为单号时，能够以完全不同的方式进行处理。 以前存在的所有东西都还保留在订单系统之中，而我们只添加一个新索引。

之后，我们将往系统中添加一个新对象：

C_Object_BackGround     m_BackGround;  C_Object_TradeLine      m_TradeLine;  C_Object_BtnBitMap      m_BtnClose,                          m_BtnCheck;  C_Object_Edit           m_EditInfo1,                          m_EditInfo2;  C_Object_Label          m_BtnMove;    

此对象始终在订单挂起时启用一些功能。

现在我们迈入 C_Object_BitMap 类编辑它。 添加一些定义：

#define def_BtnClose            "Images\NanoEA-SIMD\Btn_Close.bmp"  #define def_BtnCheckEnabled     "Images\NanoEA-SIMD\CheckBoxEnabled.bmp"  #define def_BtnCheckDisabled    "Images\NanoEA-SIMD\CheckBoxDisabled.bmp"  //+------------------------------------------------------------------+  #resource "\" + def_BtnClose  #resource "\" + def_BtnCheckEnabled  #resource "\" + def_BtnCheckDisabled    

我们需要知道该类里发生了什么。 如此，添加以下函数：

bool GetStateButton(string szObjectName) const  {          return (bool) ObjectGetInteger(Terminal.Get_ID(), szObjectName, OBJPROP_STATE);  }  //+------------------------------------------------------------------+  inline void SetStateButton(string szObjectName, bool bState)  {          ObjectSetInteger(Terminal.Get_ID(), szObjectName, OBJPROP_STATE, bState);  }    

GetStateButton 返回按钮的状态。 MetaTrader 5 会改变状态，因此我们实现额外的步骤，而只需查询按钮值是 True 或是 False。 但也许会发生状态出乎我们所料的情况。 然后调用 SetStateButton 设置状态，来反映出交易服务器和 EA 都看到的实际状态。

另一处简单的修改是在 C_Object_Edit 类之中：

inline void SetOnlyRead(string szObjectName, bool OnlyRead)  {          ObjectSetInteger(Terminal.Get_ID(), szObjectName, OBJPROP_READONLY, OnlyRead);  }  

它示意该值是否可以编辑。 我们希望能够直接在图表上修改订单交易量，而无需借助 Chart Trade。 创建的任何挂单将始终处于只读模式，但我们将创建一个系统来修改这些。

故此，我们回到 C_IndicatorTradeView，并实现更多修改。 我们将为系统创建一个新函数。 它如下所示：

#define macroSwapAtFloat(A, B) ObjectSetString(Terminal.Get_ID(), macroMountName(ticket, A, B), OBJPROP_NAME, macroMountName(def_IndicatorFloat, A, B));                  bool PendingAtFloat(ulong ticket)                          {                                  eIndicatorTrade it;                                                                    if (macroGetLinePrice(def_IndicatorFloat, IT_PENDING) > 0) return false;                                  macroSwapAtFloat(IT_PENDING, EV_CHECK);                                  for (char c0 = 0; c0 < 3; c0++)                                  {                                          switch(c0)                                          {                                                  case 0: it = IT_PENDING;        break;                                                  case 1: it = IT_STOP;           break;                                                  case 2: it = IT_TAKE;           break;                                                  default:                                                          return false;                                          }                                          macroSwapAtFloat(it, EV_CLOSE);                                          macroSwapAtFloat(it, EV_MOVE);                                          macroSwapAtFloat(it, EV_EDIT);                                          macroSwapAtFloat(it, EV_GROUND);                                          macroSwapAtFloat(it, EV_LINE);                                          m_EditInfo1.SetOnlyRead(macroMountName(def_IndicatorFloat, IT_PENDING, EV_EDIT), false);                                  }                                  return true;                          }  #undef macroSwapAtFloat    

当调用此函数时，所有指标对象都被重命名，即指向订单的单号将被另一个值替换。 在这种情况下，它是我们在本主题开头研究过的那个指标。 我们还有一个问题。 我不使用任何结构来维护指标对象列表，我会以不同的方式来完成这一点。 这种方式就是，我们让 MetaTrader 5 为我们操心这个列表。 但也正因如此，我无法创建无限的浮动订单，因为我们只能有一笔浮动订单。 这一点可用以下代码行来检查：

if (macroGetLinePrice(def_IndicatorFloat, IT_PENDING) > 0) return false;    

此处的检查很简单：如果指标线位于某处，宏替换将返回一个不同于 0 的值，如此我们就可知道已有某个指标占用了预留单号。 若请求被拒绝，这一点稍后对于 EA 恢复指标数据非常重要。 MetaTrader 5 会自动更改位图对象的状态，故此我们需要通知调用方有关失败信息。

下一个需要修改的地方是在创建指标的函数之中：

#define macroCreateIndicator(A, B, C, D)        {                                                                                                 m_TradeLine.Create(ticket, sz0 = macroMountName(ticket, A, EV_LINE), C);                                                          m_BackGround.Create(ticket, sz0 = macroMountName(ticket, A, EV_GROUND), B);                                                       m_BackGround.Size(sz0, (A == IT_RESULT ? 84 : (A == IT_PENDING ? 108 : 92)), (A == IT_RESULT ? 34 : 22));                         m_EditInfo1.Create(ticket, sz0 = macroMountName(ticket, A, EV_EDIT), D, 0.0);                                                     m_EditInfo1.Size(sz0, 60, 14);                                                                                                    if (A != IT_RESULT)     {                                                                                                                 m_BtnMove.Create(ticket, sz0 = macroMountName(ticket, A, EV_MOVE), "Wingdings", "u", 17, C);                                      m_BtnMove.Size(sz0, 21, 23);                                                                                                                      }else                   {                                                                                         m_EditInfo2.Create(ticket, sz0 = macroMountName(ticket, A, EV_PROFIT), clrNONE, 0.0);                                             m_EditInfo2.Size(sz0, 60, 14);  }                                                                                                                         }                  void CreateIndicator(ulong ticket, eIndicatorTrade it)                          {                                  string sz0;                                                                    switch (it)                                  {                                          case IT_TAKE    : macroCreateIndicator(it, clrForestGreen, clrDarkGreen, clrNONE); break;                                          case IT_STOP    : macroCreateIndicator(it, clrFireBrick, clrMaroon, clrNONE); break;                                          case IT_PENDING:                                                  macroCreateIndicator(it, clrCornflowerBlue, clrDarkGoldenrod, def_ColorVolumeEdit);                                                  m_BtnCheck.Create(ticket, sz0 = macroMountName(ticket, it, EV_CHECK), def_BtnCheckEnabled, def_BtnCheckDisabled);                                                  m_BtnCheck.SetStateButton(sz0, true);                                                  break;                                          case IT_RESULT  : macroCreateIndicator(it, clrDarkBlue, clrDarkBlue, def_ColorVolumeResult); break;                                  }                                  m_BtnClose.Create(ticket, macroMountName(ticket, it, EV_CLOSE), def_BtnClose);                          }  #undef macroCreateIndicator    

所有高亮显示的部分都已加入，能够支持我们的新系统。 基本上，我们在此创建一个始终设置为 true 的复选框，这意味着订单将被立即放入订单簿之中。 我不打算修改这种交易方式，但将复选框的值从 “true” 改为 “false” 并事实上并不简单，这样会防止直接下订单。 此更改需要进行其它更深层次的修改，问题在于某些时候，您也许来下单，却忘记勾选复选框。 因此，若入场点被错过，您会认为这是 EA 的缺陷，而实际上这一切都是由于健忘。 所以，为避免这种情况，默认情况下，挂单将直接进入订单簿，因此您必须明确更改其状态。

下一个真正重要的函数如下所示：

#define def_AdjustValue(A) (A == 0 ? 0 : price + A - m_Selection.pr)  #define macroForceNewType       {                                                                                                                                                                 RemoveOrderPendent(m_Selection.ticket);                                                                                                                                           RemoveIndicator(m_Selection.ticket);                                                                                                                                              CreateOrderPendent(m_Selection.vol, m_Selection.bIsBuy, price, def_AdjustValue(m_Selection.tp), def_AdjustValue(m_Selection.sl), m_Selection.bIsDayTrade);                        break;                                                                                                                                                                                            }                    void SetPriceSelection(double price)                          {                                  char Pending;                                  double last;                                  long orderType;                                                                    if (m_Selection.ticket == 0) return;                                  Mouse.Show();                                  if (m_Selection.ticket == def_IndicatorTicket0)                                  {                                          CreateOrderPendent(m_Selection.vol, m_Selection.bIsBuy, price, def_AdjustValue(m_Selection.tp), def_AdjustValue(m_Selection.sl), m_Selection.bIsDayTrade);                                          RemoveIndicator(def_IndicatorTicket0);                                          return;                                  }                                  if (m_Selection.ticket == def_IndicatorFloat)                                  {                                          switch(m_Selection.it)                                          {                                                  case IT_STOP   : m_Selection.sl = price; break;                                                  case IT_TAKE   : m_Selection.tp = price; break;                                                  case IT_PENDING:                                                          m_Selection.sl = def_AdjustValue(m_Selection.sl);                                                          m_Selection.tp = def_AdjustValue(m_Selection.tp);                                                          m_Selection.pr = price;                                                          break;                                          }                                          m_Selection.ticket = 0;                                          m_TradeLine.SpotLight();                                          return;                                  }                                  if ((Pending = GetInfosTradeServer(m_Selection.ticket)) == 0) return;                                  m_TradeLine.SpotLight();                                  switch (m_Selection.it)                                  {                                          case IT_TAKE:                                                  if (Pending < 0) ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, m_Selection.pr, price, m_Selection.sl);                                                  else ModifyPosition(m_Selection.ticket, price, m_Selection.sl);                                                  break;                                          case IT_STOP:                                                  if (Pending < 0) ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, m_Selection.pr, m_Selection.tp, price);                                                  else ModifyPosition(m_Selection.ticket, m_Selection.tp, price);                                                  break;                                          case IT_PENDING:                                                  orderType = OrderGetInteger(ORDER_TYPE);                                                  if ((orderType == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) || (orderType == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT))                                                  {                                                          last = SymbolInfoDouble(Terminal.GetSymbol(), (m_Selection.bIsBuy ? SYMBOL_ASK : SYMBOL_BID));                                                          if (((m_Selection.bIsBuy) && (price > last)) || ((!m_Selection.bIsBuy) && (price < last))) macroForceNewType;                                                  }                                                  if (!ModifyOrderPendent(m_Selection.ticket, price, def_AdjustValue(m_Selection.tp), def_AdjustValue(m_Selection.sl))) macroForceNewType;                                  }                                  RemoveIndicator(def_IndicatorGhost);                          }  #undef def_AdjustValue  #undef macroForceNewType    

高亮显示的代码部分会完成一件有趣的事情：它们只更新将在选择器中用到的数值，但这些数值实际上存储在指标本身当中。 若我们以更常见的方式移动系统，这也许会发生，因此我们需要在选择器中指定这些数值，如此函数就能够在执行位置计算时指定正确的数值。

该函数中有些内容可能没有意义。 它负责创建和修改挂单的数据，但如果您查看它，您将看不到任何挂单返回到订单簿后的变化。 您可以直接在图表上移动、修改、和调整订单的交易量，但您将无法看到它如何反馈到图表。

这是事实。 更改和创建挂单的整个系统均在上述函数中实现。 特奇怪的是，这个函数不会仅仅迁就我们的希望，就将订单放回订单簿之中，这是因为它实际上只是发出了请求，如下所示。 为免复杂化，我只展示负责在市场深度中请求下订单的部分。

void DispatchMessage(int id, long lparam, double dparam, string sparam)  {    // ... Internal code...            case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK:                  if (GetIndicatorInfos(sparam, ticket, it, ev)) switch (ev)                  {                          case EV_CLOSE:                                  if (ticket == def_IndicatorFloat) RemoveIndicator(def_IndicatorFloat, it);                                  else if ((cRet = GetInfosTradeServer(ticket)) != 0) switch (it)                                  {                          case IT_PENDING:                          case IT_RESULT:                                  if (cRet < 0) RemoveOrderPendent(ticket); else ClosePosition(ticket);                                  break;                          case IT_TAKE:                          case IT_STOP:                                  m_Selection.ticket = ticket;                                  m_Selection.it = it;                                  SetPriceSelection(0);                          break;                  }                  break;          case EV_MOVE:                  if (ticket == def_IndicatorFloat)                  {                          m_Selection.ticket = ticket;                          m_Selection.it = it;                  }else   CreateGhostIndicator(ticket, it);                  break;          case EV_CHECK:                  if (ticket != def_IndicatorFloat)                  {                          if (PendingAtFloat(ticket)) RemoveOrderPendent(ticket);                          else m_BtnCheck.SetStateButton(macroMountName(ticket, IT_PENDING, EV_CHECK), true);                  } else                  {                          m_Selection.ticket = def_IndicatorTicket0;                          m_Selection.it = IT_PENDING;                          m_Selection.pr = macroGetLinePrice(def_IndicatorFloat, IT_PENDING);                          m_Selection.sl = macroGetLinePrice(def_IndicatorFloat, IT_STOP);                          m_Selection.tp = macroGetLinePrice(def_IndicatorFloat, IT_TAKE);                          m_Selection.bIsBuy = (m_Selection.pr < m_Selection.tp) || (m_Selection.sl < m_Selection.pr);                          m_Selection.bIsDayTrade = true;                          m_Selection.vol = m_EditInfo1.GetTextValue(macroMountName(def_IndicatorFloat, IT_PENDING, EV_EDIT)) * Terminal.GetVolumeMinimal();                          SetPriceSelection(m_Selection.pr);                          RemoveIndicator(def_IndicatorFloat);                  }    // ... Rest of the code...  

看看系统如何自我构建：随着系统变得越来越大，我们的编程却越来越少。

高亮显示的代码与我们在主题开头创建的指标有关。 虽然一切似乎都工作良好，但有一些东西我们稍后会改变，因为当浮动订单返回订单簿时，日内交易订单还有一个缺点，原因则是它会在一天结束时平单。 这个稍后会加以修改，但您应当留意这一点。 现在您可能会对这一切感到困惑，并且仍然不明白当我们单击复选框时，挂单实际上是如何进入和离开订单簿的。 参见如下示意图:

能看到所有调用都来自同一个位置。 我们有一笔订单从市场深度中删除，但它还继续出现在图表上。 所有操作都遵照前面文章所示执行。 但是，如果您尝试查找订单返回到市场深度的特定时间时，您可能会在代码中迷失方向。 现在，如果您查看示意图，您可看到调用来自 DispatchMessage 函数，因为这是调用 SetPriceSelect 函数的唯一位置。 但如果我们看一下 SetPriceSelect 函数，并未涉及依据浮动系统中的索引创建订单。 但要注意一件事。 我们曾依据索引 0 创建订单，而这正是我们所用的。 我们更改订单单号，并通报它将作为索引 0 的单号 — 以这种方式创建订单。 请参阅下面的代码以了解其工作原理。

m_Selection.ticket = def_IndicatorTicket0;  m_Selection.it = IT_PENDING;  m_Selection.pr = macroGetLinePrice(def_IndicatorFloat, IT_PENDING);  m_Selection.sl = macroGetLinePrice(def_IndicatorFloat, IT_STOP);  m_Selection.tp = macroGetLinePrice(def_IndicatorFloat, IT_TAKE);  m_Selection.bIsBuy = (m_Selection.pr < m_Selection.tp) || (m_Selection.sl < m_Selection.pr);  m_Selection.bIsDayTrade = true;  m_Selection.vol = m_EditInfo1.GetTextValue(macroMountName(def_IndicatorFloat, IT_PENDING, EV_EDIT)) * Terminal.GetVolumeMinimal();  SetPriceSelection(m_Selection.pr);  RemoveIndicator(def_IndicatorFloat);  

除了高亮显示的代码行之外，代码是完美的。 目前没有办法解决这个问题。 这将在下一篇文章中完成，因为我们必须对类本身进行一些修改。

下面的视频演示修改完毕的结果。 注意交易量是如何修改的，以及如何在指定点位发送新订单。 EA 现在更加易于使用了。