外汇EA编写教程：基于martingale的长期交易策略

总结

马丁加尔是一个著名的贸易体系。它有很多优点：使用方便，不需要使用严格的停止，这就减少了心理压力，用户需要在相对较短的交易时间内投资。

当然，这个系统也有很大的缺点。其中最严重的是整个存款赤字的概率很高。如果你决定用martingale技术进行交易，你必须考虑这个事实。这意味着您应该限制平均位置的最大数量。

经典鞅策略的基础

根据经典的martingale系统，如果上一笔交易以亏损结束，下一笔交易的交易量应翻倍。在这种情况下，双倍的交易利润可以弥补以前的损失。这个系统建立在你对最终好运的梦想之上。即使市场没有逆转到预期的方向，你也可以从调整中获益。从这个角度来看，根据概率，这种策略应该是可行的。

在这种形式下，martingale可以与任何交易系统结合使用。例如，在基于价格的交易中，可以在损失交易之后打开双卷交易。甚至，由于止损收益通常是止损价格的三倍或三倍以上，你不必在每次亏损后增加成交量。这可以在两次或三次损失后完成，或者体积可以乘以1.1或任何其他首选值，而不是乘以。该策略的主要思想是，该策略产生的最终利润应完全补偿一系列损失。

马丁盖尔也可以用来增加一些位置。起初，我们的仓库开得比较小。如果价格向相反方向移动，我们将把剩余的交易量分成一个或多个未平仓交易，以得到较低的平均价格。

至于未平仓，如果市场走势与你的初始持仓相反，马丁盖尔可以在相同方向以相同或增加的交易量开仓。本文将讨论这种类型的鞅。

例如，如果你打开一个多头仓位，市场开始下跌，你不需要关闭仓位，而是打开另一个多头仓位-这次它将以更好的价格打开。如果市场继续下跌，另一个多头头寸可以以新的更好的价格开盘。持续持仓，直到价格转向正确的方向或达到您设置的最大持仓数量。

根据经典的马提伽技术，每次都要以双倍的容积打开新的位置。但这是不必要的。如果你用成交量加倍，只要价格开始向有利的方向移动，你就能更快地实现所有头寸的总利润目标。在这种情况下，你不必等到价格达到第一个开盘价时才能获利。因此，即使只有价格调整才能弥补所有头寸的损失，也不需要完全反转市场。

此外，您还可以持有或清算先前已开立的头寸。但是，如果你决定平仓，新仓位必须增加交易量。

鞅工作吗？

我不敢夸耀专家的鞅。让我们一起思考。交易系统能显示出可接受的结果吗？

任何市场趋势都有波动特征。一个方向的强劲单边趋势几乎总是伴随着相反方向的修正回调。根据这一规律，基于martingale的系统可以运行。如果您可以预测回调的开始，并在适当的时间执行相应的买入或卖出交易，那么您当然可以弥补损失，甚至将损失转化为利润。如果市场不仅仅是一次回调，而是朝着你受益的方向转变，你就能获得丰厚的利润。

然而，有时强劲的价格波动几乎没有恢复。在这种情况下，我们唯一能做的就是等待，并希望存款足以承担损失，直到价格触底并开始反转。

选择市场

在不同的市场中，马丁加尔的经营方式可能不同。因此，如果可能，最好选择最适合这种交易策略的市场。

外汇市场被认为是一种规范。股票市场被认为是一种趋势。因此，外汇可能更适合马丁加尔技术。

在股票市场上使用这种策略有很多危险。最重要的是股票价格可以等于零。这就是为什么股票市场使用martingale技术进行长期交易是危险的原因。短期交易可能更危险，因为股票价格可能会飙升到意想不到的高点。

外汇市场中的货币报价不能等于零。如果汇率飙升，将会发生不可思议的事情。汇率通常在一定范围内波动。我们怎么才能从中受益呢？

例如，让我们看一下外汇行情的月度图表。我们从美国日元开始：

新西兰美元：

NZDJPY：

至于其他市场，它们也适用于马提加尔技术。

例如，让我们看看可可豆市场：

这是布伦特原油市场：

或大豆市场：

martingale技术更适合金融产品，在任何时间范围内都有一定的范围（用于交易边界）。另一个可接受的交易选择是对于几个月来一直朝一个方向移动而没有重大回调的品种（朝着趋势的方向交易）。

选择方向

如果你打算使用martingale技术，确保所有因素都对你有利。我们已经分析了市场。现在我们需要选择正确的方向。

股票市场。在股票市场上，未必总能找到正确的方向。

在进行长期交易时，隔夜利息对您不利。这意味着你必须为第二天的仓库转移支付费用。你的费用可能很大。如果你持有一个头寸几个月，隔夜利息将等于该头寸的预期利润。

尽管如此，一些经纪人提供的卖空价差远低于长期卖出价差。但是，如果与利润值相比，隔夜利息金额可能足够小。在这种情况下，最好购买股票。

当做空交易时，你还收取隔夜利息（取决于你的经纪人）或可能失去股息。对于空头头寸，你需要支付股息，而不是支付你。因此，在短期交易中，建议选择非股利股或在相关股息分配完成后进入。

股息支付前不利于空头的另一个原因是许多交易者以分派的形式获得股息。这意味着股票价格可能会上涨。

其他市场。在其他市场，建议选择有利的方向。这就是隔夜利好的方向。在这种情况下，您将在每个开放日收到隔夜利息。

然而，目前还没有统一的品种清单。一些经纪人对某些产品的空头头寸支付正的隔夜利息。其他经纪人对同一产品提供负短期隔夜利息。

因此，在使用martingale策略之前，确保你的经纪人对你想要交易的方向提供了积极的隔夜利益。

要查看隔夜利息，请打开终端品种窗口（ctrl+u）。然后，选择所需的品种，在其设置中找出长隔夜利息和短隔夜利息：

但是手工检查所有品种都不方便。因此，我们修改了品种选择和导航实用程序，这将在以下文章中讨论：

• 利用mql5和mql4开发品种选择和导航实用程序
• 使用MQL5和MQL4实现的选择和导航实用程序：添加“Home Work”选项卡并保存图形对象

如果交换为负，我们将添加一个新的枚举类型到input hide，值不隐藏，长和短：

enum NegSwap
  {
   neg_any,//无需隐藏
   neg_short,// 空头
   neg_long,// 多头
  };

input NegSwap        hideNegSwap=neg_any; // 如果隔夜利息为负数值则隐藏

要启用此参数，我们将以下类型的筛选代码添加到skip_symbols函数中：

   if(hideNegSwap==neg_short && SymbolInfoDouble(name, SYMBOL_SWAP_SHORT)<0){
      return true;
   }else if(hideNegSwap==neg_long && SymbolInfoDouble(name, SYMBOL_SWAP_LONG)<0){
      return true;
   }

该实用程序的修订版附在下面。

现在很容易看到经纪人提供的隔夜多头或空头利率的正列表。

例如，我们将产品列表与三个不同经纪人提供的隔夜利好进行比较。

• 第一经纪人；隔夜多头利息为正或零：美元兑日元、Survey Monkey、XMR BTC、ZEC BTC。
• 第二经纪人；隔夜利息为正或零：澳元兑加元、澳元兑瑞士法郎、澳元兑日元、澳元兑瑞士法郎、加元兑日元、英镑兑瑞士法郎、NZDCAD、NZDCHF、NZDJPY、美元兑瑞士法郎、美元兑kk、美元兑挪威克朗、DSEK。
• 第三个经纪人；多隔夜利息为正或零：澳元兑加元、澳元兑瑞士法郎、澳元兑日元、澳元兑美元、加元兑日元、NZDCAD、NZDCHF、NZDJPY、NZDUSD、美元兑日元。
• 第一经纪人；短期隔夜利息为正或零：欧元兑欧元、美元兑欧元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、
• 第二经纪人；短期隔夜利息为正或零：欧陆、欧元、欧元、欧元、欧元、澳元、欧元、黄金、白银、美元、美元、扎尔、英镑、美元、欧元。
• 第三个经纪人；短期隔夜利息为正或零：欧陆、欧元兑日元、欧元兑日元、英镑兑澳元、英镑兑日元、英镑兑美元、美元兑日元、美元兑卢布。

如您所见，列表不匹配。

选择品种
进行交易

在选择一种马提伽尔贸易品种时，我们定义了两个需要注意的因素。

第一个因素是市场。外汇是最适合马丁加尔战略的市场，因此我们将经营外汇品种。

另一个水平是对预期方向的隔夜利好。因为开张后没有时间限制，所以时间对我们很重要。

由于不同的经纪人提供不同的隔夜正利率，我们将选择上述隔夜正利率经纪人之一。

还有另一个维度需要考虑。这是当前品种的价格。如果当前交易品种接近历史最小值，则不合理开仓。

如果产品价格在90%的交易时间处于价格区间的中间，或高于该中间位置，则可以开仓。

为了进行长期交易，产品应该低于范围的中值。

让我们看一些例子。

其中之一是上面描述的美元兑日元图表。价格在中间范围。其中一名经纪人提供了正的隔夜利息。因此，我们可以尝试使用martingale系统进行多交易。如果价格低于一，那就更好了：

欧洲铝业也处于其趋势区间的中间，直接低于强劲的阻力水平。我们试图做空，因为许多经纪人在这个方向上提供了积极的利差。我们可以现在开始，或者等待价格上升一个网格。

欧元/印尼国家电力公司高于中档，一些经纪人提供正短期隔夜利息：

0

美元兹罗提的价格比欧元兹罗提的还要高。我们可以做空交易：

1

美元卢布也可以是短的：

2

一些经纪商提供接近于最低价格区间的隔夜利率的正整数倍：

3

接下来，让我们考虑一下其他交易的可能性。

创建网格

下一步是确定以下内容：

• 我们的资金；
• 用于第一笔交易的金额；
• 如果价格向负方向移动，下一步交易何时开始？
• 最大事务数。

当使用马提伽尔体系时，我们应该时刻准备将价格向负方向移动。在这种情况下，下一个增量卷不应小于上一个值。考虑到这一点，并基于最大仓储步骤，我们将计算第一个交易量。不要忘记在交易期间冻结在账户上的维护保证金。确保在最后一个入库步骤之后有一个额外的自由余额来处理不可预见的事件。对于一个或多个martingale交易链，最好有足够的可用余额以防止当前交易链关闭。

一般来说，止损收益值等于马丁盖尔交易的止损。它也可以放置在等于一到两个停止值的距离处。考虑到停止盈利，你可以选择增加交易头寸的数量，以补偿市场调整或逆转时的损失。后续交易量越大，弥补损失的速度越快。但更大的交易量需要更大的平衡。或者，即使趋势继续超出错误的方向，你的损失也会更大。

当我们谈论止损时，我们的意思是在旧头寸不平衡的情况下开仓。因此，在达到最大步数之前，不会执行实际停止损失。

我们所有的研究都是基于理论，而不是测试。但是，我们将交易链中的最大交易数设置为7。这意味着我们准备好了七笔交易，希望价格最终会转向有利的方向。

停止大小等于停止损失。止损将设置为1美元。为方便起见，第一笔交易的交易量将等于一手。

现在我们尝试创建一个最小成交交易量的表格，如果价格向有利方向移动，我们可以从所有未平持仓获得 1 美元的总利润。 此处，我们未考虑隔夜利息。 它会是一笔美妙的奖金。

这是几何级数中最少的手数，相对于最初的手数，必须在仓库中购买。在步骤7中，我们损失了超过127倍的收入。如你所见，使用经典的马提尼盖尔会导致资金的完全损失。

如果我们将止损收益设置为止损规模的2倍、3倍或更大，后续交易量可能会小得多，从而减少整个交易链的总损失。然而，这阻止了我们从调整中获利。在这种情况下，我们必须等待市场逆转，这在某些情况下可能不会发生。

例如，如果止损收益是止损损失的两倍，我们考虑所需的最小数量。

差别是惊人的。我们得到的比例是38比2（均分），而不是127比1。然而，在这种情况下，触发停止的可能性更高。

如果止损比大于止损三倍，则利润总额将进一步下降，约为29:4。

如你所见，通过设置更大的止损点，我们可以减少损失全部存款的机会。但在这种情况下，当你有充分的理由相信价格会在现在或不久的将来朝着预期的方向移动时，你应该进入交易。这意味着，止损比大于2:1，更适合于趋势方向或从区间边界到中间价的交易。

仓库之间的距离。另一个未解决的问题是，如果价格在不利的方向，仓储的距离。正确的方法是使用之前在图表上形成的级别。但在这种情况下，交易之间的距离将不相等，而且计算新交易量将更加困难。

因此，最好在事务之间使用相等的间隔，如上表所示。为了避免复杂的计算，可以通过图形网格来确定距离。如果仔细观察，可以看到范围的边界通常位于正方形的边界处。

参数
：产品长期仓库的开立

我们试图从品种表中找出即时风险或后期风险最低的开盘价。然后我们将绘制可能的买入交易数量，并将其放到图表上。

澳元兑瑞士法郎长期交易。有足够的空间购买四件物品。但如果价格下降，可以增加更多的交易。虽然图表向下，但损益比为1:1，未来第一笔交易的价格可以达到必要的距离。

4

卡奇夫交易时间长。情况类似，但价格甚至低于澳元。

5

GPBCHF交易时间长。这里的价格非常接近最低价。

6

CARJYPY做多种交易。在这种情况下，最好等到价格向下移动一个网格，然后尝试执行购买操作。

7

美元扎尔空头交易：

8

在短期和中期交易中使用martingale

martingale不仅可以用于长期交易。任何范围内的品种交易都可以分为类似的交易水平。盈利的可能性一直持续到该品种离开当前范围。在短期内经营时，可以将损益率设置为3:1或更高。

出于演示目的，这里设置了步骤。您可以使用更少的步骤，在这种情况下，停止会降低关闭整个交易链的紧迫性。

例如，如果盈亏平衡比率为3:1，并且您在交易链中有四个步骤，那么您可以通过完成两个正收益交易来弥补失败的交易链的损失。

如果一个交易链只有三个步骤，那么亏损可以通过一个有利可图的交易得到补偿。第一笔交易的方向是错误的，但最终它是通过停止盈利而结束的。如果它们立即朝着正确的方向发展，两个交易可以弥补相同的损失。

使用Revertea测试自动交易

因为Revertea智能交易系统早就被设计用来测试反转策略（反转：圣杯还是危险的错觉）？和逆转：减少最大的退出和测试其他市场，以及逆转：正式化进入点和开发手工交易算法）创建支持使用martingale技术进行交易。我们尝试在自动化模式下测试这种交易策略。

我们没有设定一个允许EA进入市场的价格。只要测试品种类没有仓库，它就会执行进场。

EA操作和上述示例之间的另一个区别是它将使用止损。也就是说，如果价格走错方向，EA将关闭其先前的交易头寸，并以更好的价格打开新的头寸。

智能交易系统设置。我们设置以下参数为RealToice优化：

• 止损动作：马丁盖尔（同向开启）；
• 手数：0.01；
• 增大体积类型；
• 停损类型：根据点数；
• 停损类型：停损倍数；
• 止损收益：从1增加到2，增加0.1；
• 反转和鞅期间的最大手倍数：8。

测试结果。测试结果并不令人印象深刻。只有布伦特原油显示出一个有趣的利润表。在所有其他品种中，如果对第一次开张没有限制的话，马提伽不是最好的解决方案。另一方面，我们避免了存款总额的损失。

美元兑日元长期交易，止损利润等于1.9*止损，止损等于100:00：

9

英镑-澳元短线交易，止损收益等于止损，止损损失等于120点：

0

欧元/美元短线交易，止损收益等于1.3*止损，止损损失等于110:00：

1

欧亚短线交易，止损收益等于1.6*止损，止损等于80:00：

2

最后，我们测试布伦特原油做空交易，止损水平等于1.1*止损，止损200点：

3

所有策略测试程序报告和带有测试参数的设置文件都附在下面。

结论：马丁盖尔技术值得使用吗？

本文的讨论都是理论上的。从检验结果可以看出，没有适当的规则的鞅自动交易并不总能带来好的利润。

不过，我认为，制定基于马提加尔的交易策略（包括以更合适的价格开仓）的更为严肃的方法，可能有助于赚取一些利润。与其他需要持续监控的系统相比，这种系统的优势在于您需要投资最短的事务时间。

附件

以下文件附于此：

• _ finder 4.mq4、u finder 4.ex4、u finder.mq5、u finder.ex5:MetaTrader 5和MetaTrader 4平台的品种选择和导航实用程序版本1.2；
• Revertea.zip:MetaTrader 5智能交易系统1.3版；
• tests.zip：策略测试人员报告；
• setfiles.zip:还原参数集文件。